Específicos
Estatística e Econometria
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Praticar a disciplina
Tópicos misturados, 103 itens disponíveis
- Distribuição conjunta e marginal; independência de variáveis; covariância × correlação
- Momentos e função geradora; esperança condicional E(Y|X) e esperanças iteradas
- Lei dos grandes números fraca × forte; LGN × teorema central do limite
- Propriedades do estimador: viés, consistência, eficiência, erro quadrático médio
- Estimação pontual: máxima verossimilhança × método dos momentos; invariância da EMV
- Intervalo de confiança × teste de hipóteses: nível de confiança, erro tipo I × II, p-valor
- Amostragem estratificada × conglomerados; alocação uniforme, proporcional e de Neyman
- Regressão simples e múltipla por MQO: coeficientes, R² × R² ajustado, teste t × teste F
- Hipóteses de Gauss-Markov e estimador BLUE; viés de variável omitida; endogeneidade
- Heterocedasticidade, autocorrelação e multicolinearidade: viés × eficiência do MQO
- Processos estocásticos: cadeia de Markov e ausência de memória; passeio aleatório
- Estacionaridade; processo AR/ARMA; raiz unitária, regressão espúria e cointegração
- Vetor autorregressivo (VAR): defasagens de todas as variáveis; estacionaridade exigida
- Dados em painel: efeito fixo × efeito aleatório; teste de Hausman; painel balanceado
- Técnicas de identificação: variável instrumental, diferenças em diferenças, controle sintético