Específicos
Finanças
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Tópicos misturados, 72 itens disponíveis
- Títulos do Tesouro: LTN/prefixado × LFT/Selic × NTN-B/IPCA+; resgate a preço de mercado
- Debêntures × notas promissórias × letras financeiras; securitização: CRI, CRA, FIDC
- Operações compromissadas × depósito a prazo (CDB/RDB) × depósito interfinanceiro (DI)
- Ações ordinárias × preferenciais; tag along, dividendos e JCP; valor de mercado × intrínseco
- Fundos de investimento: classes CVM (renda fixa, ações, cambial, multimercado); come-cotas
- Mercado a termo × futuro × swap: padronização, ajuste diário e margem de garantia
- Opções de compra × de venda; titular × lançador; prêmio, exercício e valor intrínseco
- Derivativos de crédito: CDS e swap de retorno total; transferência do risco sem cessão
- Hipótese de mercados eficientes: forma fraca × semiforte × forte; passeio aleatório
- Propriedades dos agentes: racionalidade, arbitragem e vieses; gestão ativa × passiva
- Risco e retorno: retorno esperado, variância, covariância e correlação entre ativos
- Diversificação: risco sistemático × diversificável; limite da redução do risco
- Funções de utilidade e aversão ao risco; equivalente de certeza e prêmio pelo risco
- Seleção média-variância: fronteira eficiente, ativo livre de risco e custos de transação
- CAPM: beta, prêmio de risco de mercado, carteira de mercado; SML × CML
- APT: modelo multifator e ausência de arbitragem; APT × CAPM em premissas e fatores
- Estrutura a termo: teorias das expectativas, do prêmio pela liquidez e da segmentação
- Taxas à vista × a termo; movimentos da curva: deslocamento paralelo, inclinação e curvatura
- Apreçamento de renda fixa: fluxo descontado, relação inversa preço × taxa; ágio × deságio
- Duration × convexidade; duration modificada, efeito do cupom e do prazo; imunização
- Riscos ESG: fatores ambientais, sociais e de governança; risco climático físico × de transição
- Medidas de volatilidade: desvio-padrão, volatilidade histórica × implícita; EWMA e GARCH
- VaR: paramétrico × histórico × simulação de Monte Carlo; horizonte e nível de confiança
- Premissas e limitações do VaR; testes de estresse e de cenários; backtesting